Een gedeelte uit het Basel II verdrag
De sterk toegenomen interesse van bedrijven in risk management heeft ertoe geleid dat de
manier waarop banken hun krediet verlenen, verandert. De prijs voor alle bankkredieten en
de toegankelijkheid tot alle bankkredieten wordt steeds vaker direct aan de risicoperceptie
gekoppeld. Banken zullen de risico’s bij klanten nauwkeuriger en individueel gaan
inschatten. Deze systematiek wordt vanaf 2007 verplicht volgens het Basel II verdrag. “Met
Basel II worden banken gedwongen om op een andere manier naar kredietverlening te
kijken”, zegt Ruud Nijs, productmanager bij Rabobank Corporate Clients. De standaard
solvabiliteitseisen die de Nederlandsche Bank stelt aan banken voor kredietverlening
hebben plaatsgemaakt voor een verfijnder systeem van risk management. Banken moeten de
risico’s bij klanten nauwkeuriger en individueel gaan inschatten. Op basis daarvan moeten
ze een percentage eigen vermogen aanhouden als zekerheid voor de Nederlandsche Bank.
De meeste banken hebben inmiddels nieuwe risk managementsystemen ontwikkeld die deze
risico’s gedetailleerd in kaart brengen. De factoren die het risico voor de bank bepalen zijn:
a kans op faillissement van de kredietnemer, gemeten via de liquiditeitspositie;
b het financiële risicoprofiel van het bedrijf, gemeten via onder andere de
solvabiliteitspositie;
c het specifieke bedrijfsrisico, gemeten via de mate waarin de conjunctuurgevoeligheid van
het product afwijkt van de branche waarin het bedrijf opereert;
d de mate van cross-selling.
Onder cross-selling wordt verstaan dat een bedrijf ook haar verzekeringen en
betalingsverkeer via dezelfde bank laat lopen. De banken hanteren steeds vaker
standaardkortingen op de rentetarieven per extra afgenomen dienst. Banken melden
bedrijven steeds vaker zonder omhaal hoeveel korting ze krijgen op hun krediet, als ze ook
hun verzekeringen en betalingsverkeer via dezelfde bank laten lopen. Dat banken
cross-selling koppelen aan het af te geven rentetarief is niet alleen logisch vanuit een
commercieel oogpunt, maar ook vanuit een risicoperspectief.
bron: MT Finance, september 2004